アービトラージを活用したシステムとは

アービトラージを活用したシステムとは

アルファロックの基本的な運用方法は「アービトラージ(裁定取引)」ということは別で説明しました。ここではアルファロックのアービトラージ戦略について、もう少し詳しく説明してみようと思います。

アルファロック公式HP

アルファロックの戦略「RAA」とは

「RAA」とは「ロバスト化アルゴリズムアービトラージ」の略でアルファロックのアービトラージ戦略です。基本的には、手間や時間のかかるアービトラージを自動化し、刻々と変化する市場の状況に合わせて取引を行うというものです。

連続する買い/売り注文の実行間の時間はなんと「ナノ秒」単位とうたっています。銀行と同等だというのですから、本当ならすごいですよね。アルファロックでは「アービトラージではスピードがすべて」と考えており、時間のかかる作業を自動高速化し、24時間市場を監視して最適な取引を行うというのが戦略のようです。

RAA戦略の変更

アルファロックでは、ALPHAシステムによってさまざまな市場の状況に合わせてRAA戦略を変更しています。分析データに合わせて、7つのアービトラージから適切な戦略を選択してくれるのです。7つのアービトラージは以下になります。

デュアルブリッジアービトラージ

三角アービトラージ

価格差収束型アービトラージ

プライムレートアービトラージ

ミーン・リバージョンアービトラージ

スポット・フューチャーアービトラージ

ヘッジングアービトラージ

この中でも、コアとなる戦略は3つになります。それぞれについて説明しましょう。

デュアルブリッジアービトラージ

同じコインを異なる取引所間で売買することで、アービトラージによる差益を狙う戦略です。価格の不一致(A取引所が100ドル、B取引所が105ドルなど)が発生したときに、同じコインを異なる取引所で一度に売買します。アルファロックではRAAによって、この「価格の不一致」をどこよりも早く見つけて取引するというのを売りにしているようです。

三角アービトラージ

こちらはメインページでも説明済みですが、3種類の通貨を利用したアービトラージ取引となります。同一の取引所または異なる取引所で、3つのコインを用いてアービトラージを行うものです。

またアルファロックではレバレッジを用いた裁定取引も行っています。3倍のレバレッジを働かせて、利益額を3倍にするものです。

プライムレートアービトラージ

市場の相場が急落した場合でも、リスクが限りなく0に近い状態で有益な取引を行うのがプライムレートアービトラージです。

このように、アルファロックでは市場の状態を常に監視、その時に最適な戦略を用いることによって利益をあげることができるのです。

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